Em particular, um martingale é uma sequência de variáveis aleatórias (isto é, um processo estocástico) para o qual, a qualquer 👄 tempo específico na sequência observada, a esperança do próximo valor na sequência é igual ao valor presentemente observado, mesmo dado 👄 o conhecimento de todos os valores anteriormente observados.[1]
{\displaystyle X_{t+1},X_{t+2},...
Se você perder uma segunda vez na roleta Martingale, dobramos a aposta 👄 novamente (agora é $ 4).
O conceito de martingale em teoria das probabilidades foi introduzido por Paul Lévy em 1934, ainda 👄 que ele não lhes tivesse dado este nome.
X n + 1 = X n ± 1 {\displaystyle X_{n+1}=X_{n}\pm 1} com 👄 + {\displaystyle +} − {\displaystyle -}
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